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 通貨・金融への影響と評価手法の再構築世界金融危機と金利・為替

世界金融危機と金利・為替 通貨・金融への影響と評価手法の再構築

A5判 264ページ
価格:4,000円+税
ISBN978-4-13-040274-3 C3033
奥付の初版発行年月:2016年04月

内容紹介

世界金融危機以降の各国中央銀行による量的金融緩和政策は,金融・外国為替市場において国際的に大きな混乱を引き起こすリスクをはらんでいる.金利・為替動向を構造的に解明し,金融危機後の市場の安定に貢献しうる新しい金利・為替評価手法の開発の可能性を探る.


目次

はしがき

第I部 国際的課題と金融・通貨政策——マクロ金融分野における考察——
第1章 米国の金融政策と東アジア通貨の動向——量的緩和出口戦略の金利・為替相場・資本フローへの影響(小川英治)
 1.はじめに
 2.世界金融危機前後の東アジア通貨ミスアライメントに関する実証分析
 3.FRB金利引上げが東アジア諸国の金利や為替相場や資本フローに及ぼす影響
 4.おわりに
第2章 国際通貨体制の検証と地域基軸通貨の可能性——米ドル依存からの脱却とアジア諸国通貨による貿易決済(小川英治)
 1.はじめに
 2.世界金融危機におけるEUの経験からの教訓
 3.現行国際通貨体制における基軸通貨ドルの慣性
 4.日本企業の契約通貨・決済通貨の選択
 5.おわりに
第3章 アベノミクス第一の矢:大胆な金融政策——予想は変えられるか?(塩路悦朗)
 1.はじめに——民間予想のコントロールと為替・金利政策
 2.ゼロ金利下の為替・金利政策が直面する困難
 3.民間予想はどのように形成されるのか
 4.政策は予想を変えられるのか?
 5.おわりに
第4章 少子高齢化社会の進展下での金融セクターの役割(花崎正晴)
 1.はじめに
 2.少子高齢化の進展と貯蓄率低下
 3.近年の企業金融動向
 4.金融システムを巡る論点
 5.金融取引の新しいパラダイム
 6.おわりに

第II部 新しい資産価値評価モデルの構築——ミクロ金融分野における考察——
第5章 投資行動から構築する金融市場の価格変動モデル——決定論的行動によるランダムな値動きの発生(小林健太)
 1.はじめに
 2.研究の背景
 3.モデル着想の経緯
 4.投資家の性質と投資行動のモデリング
 5.約定値の決定
 6.計算結果
 7.初期値鋭敏性の検証
 8.投資家の性質の変化
 9.異なる投資関数を持つ投資家の投入
 10.最小モデル
 11.幾何変動モデル
 12.おわりに
第6章 モラルハザードの価値評価——強形式による定式化(中村 恒)
 1.はじめに
 2.モデル環境
 3.最適化
 4.市場均衡
 5.均衡資産価格
 6.おわりに
 補論
第7章 流動性の不足と信用リスクの分析——流動性デフォルトリスクの構造型アプローチに関する一考察(高岡浩一郎)
 1.はじめに
 2.一般的フレームワーク
 3.永久債発行企業の流動性デフォルトリスク
 4.おわりに
第8章 金利水準と金利ボラティリティの同時予測——イールドカーブに内在する情報を用いた時系列モデルの構築(高見澤秀幸)
 1.はじめに
 2.データ
 3.モデル
 4.実証結果
 5.ボラティリティに特化したファクターを導入したときの実証結果
 6.おわりに
終 章 総括及び今後の課題(小川英治)
 1.本書の総括
 2.今後の検討すべき課題

索引/編者・執筆者紹介


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